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流动性专题报告-210927
日期:2021-09-27 点击次数:0 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:严凯文,董冰华,黄侃

l  增量资金面:

n  基金发行:新成立基金份额(偏股型):本期新发行份额为275.90亿份,上期为559.99亿份。

n  沪股通与深股通:本期沪股通净流出28.51亿元(上期净流出17.05亿元),深股通资金净流入12.73亿元(上期净流出71.23亿元);合计净流出15.79亿元(上期合计净流出88.27亿元)。

n  融资融券余额:融资融券余额环比上升34.26亿元,截止到9月24日,两市融资余额17319.79亿元(上期17295.47亿元),融券余额1633.37 亿元(上期1623.43亿元)。

l  资金压力面

n  IPO融资规模:本期上市新股5家,总募集资金19.42亿元(上期上市新股13家,总募集资金106.30亿元)。

n  产业资本增减持:本期二级市场净减持44.20亿元(上期净减持93.57亿元)。

n  解禁压力:潜在解禁资金方面,本期(0920-0924)市场迎来约1292.31亿元解禁规模,上期(0913-0917)、下期(0927-1001)市场的解禁压力规模分别为906.16、860.40亿元。

n  交易费用:本期交易费用80.29亿元(上期152.42亿元)。

l  货币投放量:

n  公开市场:本期货币净投放3700亿元(上期货币净投放900亿元)。

n  中期借贷便利:9月开展一年期MLF操作6000亿元,利率2.95%,较之前不变,8月共投放6000亿元。

n  信用货币派生:2021年8月,M1增速4.20%(前一期4.90%);M2增速8.20%(前一期8.30%)。2021年8月新增社融2.96万亿元(前一期约1.06万亿元),金融机构新增人民币贷款1.27万亿元。

l  市场资金价格:

n  货币市场:本期,SHIBOR隔夜利下调4.16bp,SHIBOR一周利率下调4.40bp;银行间质押式回购加权利率(1天)下调42.36bp,银行间质押式回购加权利率(7天)下调10.05bp;3个月同业存单收益率上调5.56bp;银行间同业拆借加权利率(1天)下调42.15bp,银行间同业拆借加权利率(7天)上调1.98bp。

n  国债市场:1年期国债收益率下调0.93bp至2.3390%,10年期国债下调2.83bp至2.8872%,期限利差下行1.90bp。

n  理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)为3.30%,上调73.69bp。

风险提示:中美贸易摩擦加剧、疫情未能有效控制

 

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